王志敏

作品数：1被引量：1H指数：1
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沪深300股指与股指期货相关性研究——基于GARCH模型的实证分析被引量：1
《辽宁工程技术大学学报（社会科学版）》2015年第1期41-45,共5页王志敏 葛腾飞 彭亚宁 汪旺 
安徽工业大学工商学院SRTP项目(2014016Y)
运用协整检验、GARCH模型以及EGARCH模型对我国沪深300股指期货与现货之间的联动性进行了实证分析。选取的样本包括沪深300现货指数和沪深300股指期货中一个相对具有代表性的期货合约品种IF1403。研究表明,IF1403股票价格指数中存在杠...
关键词：沪深300 股指期货 现货指数 GARCH模型 EGARCH模型 
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