吴迪

作品数：1被引量：5H指数：1
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供职机构：东北大学工商管理学院更多>>
发文主题：沪深300现货指数期货指数瀑布效应正反馈交易更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《东北大学学报（社会科学版）》更多>>
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正反馈交易、风险溢出与瀑布效应——基于沪深300现货指数与期货指数联动作用的经验研究被引量：5
《东北大学学报（社会科学版）》2016年第5期464-469,共6页田树喜 齐小源 吴迪 
利用VAR模型和ARCH系列模型,对2015年沪深300现货指数及期货指数之间的联动关系进行了计量检验,研究结果表明:正反馈交易行情下,沪深300指数现货市场与期货市场之间形成了风险溢出和波动积聚的联动反应,并在流动性约束的条件下不断循环...
关键词：正反馈 波动积聚 非对称冲击 瀑布效应 
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