具有违约风险的永久美式期权定价的鞅方法  

Martingale Method of Perpetual American Options Pricing with Default-risk

作　　者：倪召武[1] 孔繁亮[1] 辛华[1] 

机构地区：[1]哈尔滨理工大学应用科学学院,黑龙江哈尔滨150080

出　　处：《哈尔滨理工大学学报》2007年第3期126-129,共4页Journal of Harbin University of Science and Technology

基　　金：国家自然科学基金项目(10371027)

摘　　要：利用鞅的理论及Brown运动的性质讨论了有违约风险存在的情况下永久美式混合期权的一种定价问题,并给出了美式看涨、看跌期权中标的资产最优执行价格的表达式.A perpetual mixed American option with default-risk is discussed by using property We obtain formulation of optimal asset price in American call option and American put option.

关 键 词：美式期权 鞅 违约风险 停时 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]