倪召武

作品数：2被引量：5H指数：1
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供职机构：哈尔滨理工大学应用科学学院更多>>
发文主题：美式期权定价美式期权鞅方法违约风险停时更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《哈尔滨理工大学学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金黑龙江省教育厅科学技术研究项目更多>>
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具有违约风险的永久美式期权定价的鞅方法被引量：5
《哈尔滨理工大学学报》2007年第3期126-129,共4页倪召武 孔繁亮 辛华 
国家自然科学基金项目(10371027)
利用鞅的理论及Brown运动的性质讨论了有违约风险存在的情况下永久美式混合期权的一种定价问题,并给出了美式看涨、看跌期权中标的资产最优执行价格的表达式.
关键词：美式期权 鞅 违约风险 停时 
生存分析中乘积限估计的鞅方法
《哈尔滨理工大学学报》2007年第3期130-132,136,共4页齐艳 孔繁亮 倪召武 
国家自然科学基金项目(10371027);黑龙江省教育厅科学技术项目资助(11511092)
利用鞅的理论研究了生存分析中的有关问题,证明了在非完整数据情况下生存分析中参数估计的一些性质,结合实际模型,给出了生存函数估计的表达式,并用实例进行了验证,获得了良好结果.
关键词：鞅 生存分析 参数估计 
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