从风险特性看中国股指期货市场的稳定机制建设  

作　　者：王周伟[1] 

机构地区：[1]复旦大学金融研究院,上海200433

出　　处：《上海金融》2007年第8期52-54,共3页Shanghai Finance

摘　　要：本文具体分析了股指期货业务在风险类型、放大效应、投机性、信息反映能力、风险集聚及其与股票价格之间单边动态关联性六个方面的特殊性。依据这些特性,从有效实施全面风险监管体系出发,本文认为建设具有自我稳定机制的中国股指期货市场,应当构造可动态调整的净资本监控体系、浮动保证金制度、全面风险预警体系以及股票市场与股指期货市场之间协整稳定机制。

关 键 词：股指期货 动态调整 风险预警 协整稳定 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]