关于再保险效应的注记  

A Note on the Effects of Reinsurance

作　　者：李洪静[1] 宋立新[1] 杜宇静[2] George Fegan 

机构地区：[1]大连理工大学应用数学系 [2]吉林农业科技学院基础部 [3]圣克拉拉大学应用数学系

出　　处：《数理统计与管理》2007年第4期641-648,共8页Journal of Applied Statistics and Management

基　　金：国家自然科学项目(No.10271049)

摘　　要：本文在Sparre Anderson模型中采用超额损失再保险与成数分保混合的策略,其中成数分保再保险费按照原始条款计算,超额损失再保险费按Esscher保费原则计算。通过调整系数来研究再保险的效应,将调整系数看作自留额水平的函数,证明了在M充分大时保险人的调整系数关于自留额水平M单调增加,在一定程度上有利于保险公司确定更合理的自留额水平M。We study the insurer＇s adjustment coefficient as a function of retention levels for combinations of quotashare with excess of loss reinsurance in the Sparre Anderson model. We show that the insurer＇ s adjustment coefficient is increasing in M under some conditions when the quota - share reinsurance premium is calculated on original terms and when the excess of loss premium is calculated according to the Esseher premium principle.

关 键 词：SPARRE ANDERSON模型 调整系数 再保险 超额损失 成数分保 超额损失再保险与成数分保的组合 Esscher保费原则. 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]