Black-Scholes期权定价模型应用于我国证券市场权证定价的几点讨论  

作　　者：隋云鹏[1] 

机构地区：[1]河北体育学院财务处

出　　处：《经济论坛》2007年第14期128-129,共2页Economic Forum

摘　　要：自中国证监会2005年4月29日宣布启动股权分置改革以来，权证作为遵循市场原则的补偿对价方式应运而生。布莱克—舒尔斯（Black—Scholes）期权定价模型是最著名和应用最广泛的期权定价模型。本文就如何将Black—Scholes期权定价模型应用于我国证券市场权证的定价展开讨论。

关 键 词：BLACK-SCHOLES期权定价模型 证券市场 权证 股权分置改革 模型应用 中国证监会 对价方式 市场原则 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]