巨灾风险债券的利率敏感性研究——基于长江流域大洪灾风险债券的分析  

作　　者：田玲[1] 张岳[1] 

机构地区：[1]武汉大学经济与管理学院,湖北武汉430072

出　　处：《科技进步与对策》2007年第8期182-184,共3页Science & Technology Progress and Policy

基　　金：国家自然科学基金项目(70403013);教育部留学回国人员科研基金;武汉大学人文社科基金

摘　　要：通过探讨本金和利息保证比例对长江流域大洪灾风险债券久期和价格利率弹性的影响,分析了巨灾风险债券需求的一个重要影响因素——投资者资产负债的期限匹配因素,得出结论:巨灾风险债券与同期限普通债券相比久期较短,在利率预期上升的情况下,是良好的投资选择。

关 键 词：巨灾风险债券 利率敏感性 资产负债管理 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]