巨灾风险债券

作品数：19被引量：46H指数：4
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气候巨灾风险债券定价研究——以贵州省洪灾为例被引量：2
《会计之友》2022年第1期44-51,共8页王秀峰 韩灏 梁龙跃 
国家发展和改革委员会项目“贵州省绿色发展问题研究”阶段性成果;贵州省教育厅高等学校人文社会科学研究基地项目(2017jd008);国家社科基金一般项目“地方政府融资平台治理下西部城镇化投融资困境分析与融资模式设计研究”(13BJY177)。
气候巨灾风险债券作为一种新型金融工具,可以合理转化由极端天气造成的严重经济损失,进而有效分散政府财政和保险市场的资金压力,实现金融市场的稳定有序发展。选取贵州省1992—2018年间的洪灾直接经济损失数据,运用阈值模型测算洪灾预...
关键词：洪灾 巨灾风险债券 预期经济损失 债券定价 
农业巨灾风险债券化——基于POT模型的实证分析被引量：7
《南方金融》2016年第5期85-94,共10页展凯 林石楷 黄伟群 
教育部人文社会科学研究2015年度规划基金项目<基于微观视角的垄断性通胀甄别与治理机制研究>(项目编号:15YJA790079);广东省自然科学基金2014年度项目<垄断性通胀的微观传导机制与最优通货膨胀控制目标>(项目编号:2014A030313577);2014年度广东省高等学校优秀青年教师培养计划的资助
我国农业生产受台风、大旱和大涝等极端自然灾害的影响较大。由于农业巨灾风险不属于传统的可保风险,以及农业保险市场承保能力不足等问题的存在,需要探寻新的风险管理方法。巨灾风险债券化作为一种创新型的风险转移工具,为农业巨灾风...
关键词：农业保险 农业巨灾风险 巨灾风险债券 POT模型 蒙特卡罗模拟 
基于Vasicek和CIR模型的巨灾风险债券定价被引量：7
《系统工程》2013年第9期33-38,共6页马超群 马宗刚 
国家杰出青年科学基金资助项目(70825006);教育部"长江学者和创新团队发展计划"项目(IRT0916);国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);湖南省社会科学基金资助项目(11YBA009)
利用一种简单的套利方法估值巨灾风险债券。首先在随机利率环境与巨灾财产保险损失过程服从复合泊松过程条件下,导出了巨灾风险债券的定价公式。进而使用美国巨灾损失数据估计模型参数。针对定价模型不存在闭式解,采用Panjer递归方法对...
关键词：巨灾风险债券 随机利率 Panjer递归方法 PCS损失指数 
石油石化企业高风险保障体系建设与完善分析——以青岛爆燃事故为切入点
《商》2013年第23期139-140,共2页徐婷婷 张轩畅 
2013年11月22日,青岛中国石油化工集团公司黄淮输油管道发生爆炸事故,造成重大人员伤亡和财产损失,这也引发了公众对能源行业高风险保障体系的关注。本文从分析石油石化企业现有保障模式入手,从能源企业、保险公司、政府三个层面提出石...
关键词：自保公司 财产保险 巨灾风险债券 
随机利率条件下的巨灾风险债券定价研究被引量：1
《中国管理科学》2012年第S1期475-480,共6页马超群 马宗刚 张小勇 
国家杰出青年科学基金项目(70825006);教育部"长江学者和创新团队发展计划"项目(IRT0916);国家自然科学基金创新研究群体(71221001);国家自然科学青年科学基金项目(71201013);教育部人文社科基金青年项目(12YJC630118)
本文提出了一种未定权益模型定价巨灾风险债券。首先,在随机利率环境与巨灾财产保险损失过程服从复合非齐次泊松过程条件下,我们导出巨灾风险债券的定价公式。进而利用美国巨灾损失数据估计模型参数,同时给出了一种混合逼近方法对定价...
关键词：巨灾风险债券 随机利率 复合非齐次泊松过程 混合逼近方法 PCS损失指数 
巨灾风险债券中SPV设立的相关问题研究被引量：1
《科技创新导报》2011年第6期193-194,共2页刘长海 王扬 
本文从我国当前的市场条件出发,借鉴资产证券化相关研究成果,并考虑到巨灾风险债券的特殊性,对SPV的模式选择、运行中存在的障碍及解决对策等基本问题作了初步探讨。
关键词：巨灾风险债券 特殊目的机构(SPV) 模式选择分析 障碍及解决对策 
巨灾风险债券定价研究的进展述评被引量：4
《武汉大学学报（哲学社会科学版）》2008年第5期650-654,共5页田玲 张岳 
国家自然科学基金项目(70403013);湖北省自然科学基金项目(2007ABA205)
巨灾风险债券作为一种新型金融工具,其定价研究在理论和实证两方面都取得了很大的进展,不过并没有形成统一、成熟的模型。在理论定价层面,参数不确定性、巨灾损失的描述、随机利率、汇率及债券评级4个方面是需要解决的主要问题。基于实...
关键词：巨灾风险债券定价 损失分布 随机利率 债券合成 
保险风险证券化制度、财税激励与法律规制——以巨灾风险债券为例被引量：1
《财会通讯（理财版）》2008年第7期48-49,共2页徐竞 
国家自然科学基金课题"巨灾风险债券的运作模式与定价机理研究"(项目编号:70403013)阶段性成果
一、会计准则与税收激励设计 巨灾险作为一种保险市场缺陷不能有效供给而又具有明显正外部效应的险种，应参照国际通行准则，发挥会计制度和税收政策对巨灾证券发展的推动作用。
关键词：保险风险证券化 巨灾风险债券 激励设计 法律规制 财税 税收政策 会计准则 外部效应 
冒险借贷与巨灾风险债券
《经营与管理》2008年第6期72-73,共2页黄志勇 
冒险借贷是现代保险业的萌芽，而巨灾风险债券是当代保险业把巨灾风险向资本市场转移的一种保险风险证券化创新品种。两者在时间上相距2000多年，它们之间有什么样的联系？
关键词：巨灾风险债券 借贷 冒险 保险风险证券化 现代保险业 市场转移 新品种 资本 
保险监管对巨灾风险债券供给的影响途径及计量模型被引量：4
《统计与决策》2008年第8期24-26,共3页田玲 张岳 
国家自然科学基金项目资助(70403013)
在巨灾风险债券供给方面,保险监管者比金融监管者起了更大的作用。文章首先讨论了保险监管影响巨灾风险债券供给的四个途径;其次通过建立最低偿付能力监管下的巨灾风险债券供给模型,分析了一个和常识不符的结论:本金和利息保证比率的提...
关键词：保险监管 巨灾风险债券 供给 最低偿付能力监管 
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