非负随机变量函数凸序与投资组合的风险值  

Function Convex Order of Non-negative Random Variables and Portfolio Value at Risk

作　　者：夏亚峰[1] 周小兴[1] 朱丽华 

机构地区：[1]兰州理工大学理学院,甘肃兰州730050 [2]福建省泉州市河市中学,福建泉州362013

出　　处：《甘肃科学学报》2007年第3期40-43,共4页Journal of Gansu Sciences

基　　金：甘肃省教育厅硕士点基金项目(0603-07);兰州理工大学优秀青年基金联合资助

摘　　要：引进非负随机变量函数凸序研究随机资产的风险值(VaR),证明了任意随机资产组合的风险不会超过其各个随机资产的风险值之和,给出了投资组合的风险值上界.The function convex order of non-negative random variables is introduced for risk assets value （VaR）. The conclusion is that the portfolio risk value can not exceed the sum of individual risk assets values. The upper bound of portfolio risk value is also given.

关 键 词：函数凸序 凸序 投资组合 VAR 

分 类 号：O223[理学—运筹学与控制论]