常利率复合二项风险模型马氏性的研究  

作　　者：祝红玲[1] 

机构地区：[1]滁州学院数学系数学研究所,安徽滁州239012

出　　处：《滁州学院学报》2007年第3期16-18,共3页Journal of Chuzhou University

摘　　要：推广了Lundberg-Cramer经典风险模型,将利率考虑到离散风险模型-复合二项风险模型中.在给出常利率复合二项风险模型确切表达、有关假设的基础上,运用测度论、概率论和随机过程的理论对该模型进行了深入的研究,证明了该模型的马氏性。

关 键 词：利率 常利率复合二项风险模型 破产概率 马氏性 转移概率 

分 类 号：O211.62[理学—概率论与数理统计]