带干扰的复合Poisson—Geometric过程的风险模型的破产概率问题研究  

作　　者：孙树旺[1] 江涛[1] 

机构地区：[1]南京财经大学金融学院

出　　处：《统计与决策》2007年第11期29-30,共2页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金项目(70471071);江苏省教育厅哲社项目(04SJB630005)

摘　　要：一、引言 在经典的C-L复合过程风险模型中,分布的一个重要性质是均值等于方差,但实际保险公司的运作中情形并非如此.

关 键 词：风险模型 概率问题 复合 破产 干扰 保险公司 运作 

分 类 号：F840[经济管理—保险]