孙树旺

作品数：5被引量：7H指数：1
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供职机构：南京财经大学金融学院更多>>
发文主题：破产概率免赔额再保险破产分保更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《金融教育研究》《中国管理科学》《统计与决策》《贵州师范大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金江苏省教育厅哲学社会科学基金更多>>
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原保险公司再保险效果的若干建议
《金融教育研究》2008年第5期42-45,共4页陈容 孙树旺 
江涛教授主持的国家自然科学基金项目"有限时间内的破产概率问题"(批准号:70471071);江苏省教育厅哲社项目"社会保障基金安全运作模式研究"(批准号:04SJB630005)的阶段性研究成果
文章将经典风险模型推广到具有超额损失—比例混合分保情形下的破产模型。在个体索赔额服从指数分布情形下,得到了原保险人破产概率的渐进表达式及调节系数。同时,分析了评价原保险公司通过再保险分散经营风险效果的度量。
关键词：多重混合再保 免赔额 破产概率 调节系数 
带干扰的复合Poisson—Geometric过程的风险模型的破产概率问题研究被引量：1
《统计与决策》2007年第11期29-30,共2页孙树旺 江涛 
国家自然科学基金项目(70471071);江苏省教育厅哲社项目(04SJB630005)
一、引言 在经典的C-L复合过程风险模型中,分布的一个重要性质是均值等于方差,但实际保险公司的运作中情形并非如此.
关键词：风险模型 概率问题 复合 破产 干扰 保险公司 运作 
具扩散项的带免赔额的Erlang(2)问题的破产概率被引量：4
《中国管理科学》2007年第5期36-41,共6页孙树旺 江涛 
国家自然科学基金资助项目(70471071);江苏省教育厅哲社资助项目(04SJB630005)
本文从具有扩散项的模型出发,最终在个体理赔额服从Erlang(2)分布情形下利用解高阶微分-差分方程和鞅的办法得到了与免赔额d有关的原、再保的相应破产概率ψ(u)以及调节系数的表达公式。所得结果不仅仅直接的推广了文献[7]的相关结论,...
关键词：Erlang(2)过程 停止一损失再保险 破产概率 调节系数 
多重超额损失—比例混合分保情形下破产理论的若干结论被引量：2
《贵州师范大学学报（自然科学版）》2007年第2期53-56,共4页孙树旺 陈丽 
国家自然科学基金项目(批准号:70471071);江苏省教育厅哲社项目(批准号:04SJB630005)
受Borch的启发,将再保险推广到具有三重超额损失—比例混合分保合同情形下的破产理论问题.在个体索赔额服从指数分布情形下,针对直接保险人、第一层和第二层的再保险人分别得到了破产概率的渐进表达式及调节系数,同时用Monte-Carlo模拟...
关键词：多重混合再保险 破产概率 免赔额 无记忆性 调节系数 
多重停止损失—比例混合再保险的破产问题研究
《金融教育研究》2007年第1期15-17,共3页孙树旺 陈丽 
国家自然科学基金项目"有限时间内的破产概率问题"(批准号:70471071);江苏省教育厅哲社项目"社会保障基金安全运作模式研究"(批准号:04SJB630005)的阶段性成果
文章研究了具有多重停止损失—比例混合再保险合同的破产概率。在索赔额为指数分布情形下,针对直接保险公司、第一层和第二层的再保险公司分别得到了破产概率的表达式及调节系数,同时用蒙特卡罗模拟了所得的结果,该结果可以推广至多重...
关键词：多重再保险 破产概率 免赔额 无记忆性 调节系数 
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