多重超额损失—比例混合分保情形下破产理论的若干结论  

Some results for ruin probabilities of n-company stop loss—proportional mixed reinsurance

作　　者：孙树旺[1] 陈丽[1] 

机构地区：[1]南京财经大学金融学院,江苏南京210046

出　　处：《贵州师范大学学报（自然科学版）》2007年第2期53-56,共4页Journal of Guizhou Normal University：Natural Sciences

基　　金：国家自然科学基金项目(批准号:70471071);江苏省教育厅哲社项目(批准号:04SJB630005)

摘　　要：受Borch的启发,将再保险推广到具有三重超额损失—比例混合分保合同情形下的破产理论问题.在个体索赔额服从指数分布情形下,针对直接保险人、第一层和第二层的再保险人分别得到了破产概率的渐进表达式及调节系数,同时用Monte-Carlo模拟了所得的结果,精确值与模拟值吻合的相当好。该结果可以推广至多重的分保情形,并验证了指数分布的无记忆性的性质。Inspired by K. Borch, this paper considers the ruin probabilities of n - company stop--loss -proportional mixed reinsurance, under the assumptions that the claims are exponentionally distributed The expressions for the ruin probabilities and adjustment coefficient of n - company are obtained. This results prove the important memoryless property of the exponential distribution.

关 键 词：多重混合再保险 破产概率 免赔额 无记忆性 调节系数 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]