模糊数在证券投资组合选择模型中的运用  

作　　者：岳伟[1] 贺兴时[1] 刘宣会[1] 

机构地区：[1]西安工程大学理学院,西安710048

出　　处：《统计与决策》2007年第16期125-127,共3页Statistics & Decision

基　　金：陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(06JK286)

摘　　要：本文利用区间数来描述证券的期望受益率,用三角模糊数来描述证券的风险损失率。从而对证券组合投资问题建立了一种模糊线性规划模型并具体给出了模型的求解方法。最后,利用国内证券市场的真实数据对模型给出了应用实例。

关 键 词：证券组合投资 区间数 模糊约束 模糊线性规划 满意解 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济]