Expected Shortfall风险度量的一致性估计  

作　　者：蒋春福[1] 尤川川[2] 彭红毅[3] 

机构地区：[1]深圳大学数学与计算科学学院,深圳518060 [2]湖北经济学院计算机科学与技术学院,武汉430205 [3]华南农业大学理学院,广州510642

出　　处：《统计与决策》2007年第14期31-33,共3页Statistics & Decision

摘　　要：本文主要讨论了ES(Expected Shortfall)风险度量的估计的一致性问题,发现有些估计为一致性估计,有些估计不满足一致性公理中的次可加性。由于风险度量方法是证券组合选择模型的重要部分,因此本文结果对风险管理和投资组合分析有一定的指导意义,同时也启发我们在对风险度量进行估计时,有必要对估计的一致性问题进行相应的分析。

关 键 词：风险度量 ES风险 一致性估计 

分 类 号：F830[经济管理—金融学] O211[理学—概率论与数理统计]