结合展期套期保值的多阶段资产负债管理  

作　　者：顾能柱[1] 

机构地区：[1]上海理工大学,上海200093

出　　处：《工业技术经济》2007年第9期40-42,共3页Journal of Industrial Technological Economics

基　　金：上海市重点学科建设项目(项目编号:T0502)

摘　　要：资产负债管理是对资产与负债进行匹配管理,以达到规避风险的一种量化风险管理策略。期货套期保值是指分别在期货市场设立与现货市场方向相反的交易头寸,以期货市场潜在盈利来对冲现货市场潜在损失的一种量化风险管理策略。虽然资产负债管理与套期保值都是用于风险管理的关键策略,但是目前绝大部分的资产负债管理与套期保值仍然是分开研究,因此缺乏对两者的综合研究。本文在多阶段资产负债管理里引入了多阶段展期套期保值策略,建立了随机线性多阶段管理模型,将资产负债管理拓展到资产负债套期保值管理。

关 键 词：资产负债管理 套期保值 风险管理 情景分析 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]