顾能柱

作品数:6被引量:2H指数:1
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供职机构:上海理工大学管理学院更多>>
发文主题:风险管理资产负债管理情景分析CVAR约束模型构建更多>>
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发文期刊:《工业技术经济》《商业研究》《财会月刊(中)》《上海理工大学学报》更多>>
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非确定性条件下的投资组合分析及实证研究
《上海理工大学学报》2009年第1期45-48,共4页顾能柱 高岩 
上海市科委基础重点研究资助项目(06JC14057);上海市重点学科建设资助项目(T0502)
针对风险资产的收益具有不确定性的特征,结合稳健优化理论计算的投资组合问题,分析了稳健优化计算存在的计量风险偏大及投资组合最优解得不到保证的局限性,提出了一个基于情景分析及用随机线性规划计算的改进方法.并通过国内证券市场数...
关键词:稳健优化 投资组合 风险管理 
保险企业稳健型资产负债管理模型
《商业研究》2008年第4期117-120,共4页顾能柱 
上海市重点学科建设项目;项目编号:T0502
金融市场当中的资产收益和利率波动具有不确定性,保险企业的财务目标是满足偿付能力要求,同时最大化期望收益,最小化风险。为了实现这一稳健的财务目标,保险企业需要在不确定性条件下对资产与负债实行有效管理。
关键词:资产负债管理 风险管理 稳健优化 
基于CVaR约束的期货套期保值模型构建被引量:2
《财会月刊(中)》2008年第4期25-26,共2页顾能柱 
上海市科委基础重点研究项目(项目编号:06JC14057);上海市重点学科建设项目(项目编号:T0502)部分研究成果
本文利用CVaR方法计量套期保值风险,建立了基于CVaR约束的套期保值模型,并通过实证分析将CVaR约束策略与传统套期保值策略进行了对比,结果表明新模型是有效的。
关键词:条件价值风险 套期保值策略 套期保值比率 
金融机构资产负债管理模式及技术因素研究
《企业经济》2008年第2期157-159,共3页顾能柱 
管理策略采用动态多阶段管理策略,既能兼顾长期投资的需要,又能及时响应市场因素的动态变化;风险控制使用CVaR,既能对风险进行全面控制,又能保证风险度量满足次可加性、凸性及线性的条件;数理工具使用随机线性规划,使得模型最终能转为...
关键词:资产负债管理 风险管理 金融优化 情景分析 
基于不同调整策略的动态资产配置对比研究
《经济问题探索》2007年第10期5-9,共5页顾能柱 赵岩 
上海市重点学科建设项目(T0502)
在复杂多变的金融市场里,风险控制和资产管理策略是影响资产配置效果的两大关键因素。条件价值风险(CVaR)被证实比价值风险(VaR)更适合用于金融风险的度量,动态的资产管理模式比静态的资产管理模式更能及时响应市场信息的动态变化,这意...
关键词:资产配置 风险管理 多阶段随机规划 情景分析 调整策略 
结合展期套期保值的多阶段资产负债管理
《工业技术经济》2007年第9期40-42,共3页顾能柱 
上海市重点学科建设项目(项目编号:T0502)
资产负债管理是对资产与负债进行匹配管理,以达到规避风险的一种量化风险管理策略。期货套期保值是指分别在期货市场设立与现货市场方向相反的交易头寸,以期货市场潜在盈利来对冲现货市场潜在损失的一种量化风险管理策略。虽然资产负债...
关键词:资产负债管理 套期保值 风险管理 情景分析 
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