金融机构资产负债管理模式及技术因素研究  

作　　者：顾能柱[1] 

机构地区：[1]上海理工大学管理学院

出　　处：《企业经济》2008年第2期157-159,共3页Enterprise Economy

摘　　要：管理策略采用动态多阶段管理策略,既能兼顾长期投资的需要,又能及时响应市场因素的动态变化;风险控制使用CVaR,既能对风险进行全面控制,又能保证风险度量满足次可加性、凸性及线性的条件;数理工具使用随机线性规划,使得模型最终能转为线性规划问题;控制模式采用双层控制,以充分保证运作的安全性;期末资产调整策略采用局部多次调整,既能灵活捕捉投资机会,又有利于节省交易成本。

关 键 词：资产负债管理 风险管理 金融优化 情景分析 

分 类 号：F830.4[经济管理—金融学]