基于CVaR约束的期货套期保值模型构建  

作　　者：顾能柱[1] 

机构地区：[1]上海理工大学管理学院,上海200093

出　　处：《财会月刊（中）》2008年第4期25-26,共2页finance and accounting monthly

基　　金：上海市科委基础重点研究项目(项目编号:06JC14057);上海市重点学科建设项目(项目编号:T0502)部分研究成果

摘　　要：本文利用CVaR方法计量套期保值风险,建立了基于CVaR约束的套期保值模型,并通过实证分析将CVaR约束策略与传统套期保值策略进行了对比,结果表明新模型是有效的。

关 键 词：条件价值风险 套期保值策略 套期保值比率 

分 类 号：F724.5[经济管理—产业经济] F836