利率服从Markov链的倒按揭模型  

Reverse mortgage model with a Markov interest rate process

作　　者：陈珊[1] 谭激扬[1] 杨向群[1] 

机构地区：[1]湖南师范大学数学与计算机科学学院

出　　处：《湖南理工学院学报（自然科学版）》2007年第3期9-11,37,共4页Journal of Hunan Institute of Science and Technology(Natural Sciences)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10571051);高校博士点科研专项基金项目(20040542006)。

摘　　要：建立了利率服从Markov链的倒按揭一般模型,得到了倒按揭模型的定价方程式;在几种特殊情形下,给出了定价的精确公式.Reverse mortgage mode with a Markov interest rate process was established, and the pricing equation of reverse mortgage model was obtained. Moreover we get the explicit pricing formulas in some special cases.

关 键 词：倒按揭 MARKOV链 转移概率 随机利率 定价公式 

分 类 号：O211.62[理学—概率论与数理统计]