金融市场间波动溢出效应研究  

作　　者：万军[1] 谢敏[2] 熊正德[3] 

机构地区：[1]江西财经大学公共管理学院,南昌330013 [2]湖南大学工商管理学院,长沙410082 [3]江西财经大学经济学院,南昌330013

出　　处：《统计与决策》2007年第18期98-101,共4页Statistics & Decision

基　　金：教育部人文社会科学规划基金资助项目(06JA790030)

摘　　要：本文先从金融管制、信息溢出、投资者行为等入手分析波动间溢出效应存在的机理,然后运用多变量EGARCH模型,对利率与沪深股市间的波动溢出效应进行了实证研究,研究结果表明利率与沪深股市间存在着显著的双向波动溢出,说明中国金融市场间存在波动溢出效应。

关 键 词：金融管制 投资者行为 金融市场波动 波动溢出效应 

分 类 号：F931.5[经济管理]