期权定价中二叉树模型的极限情况  

The Limited Situation of Binomial Trees Model in The Option Pricing

作　　者：曲军恒[1] 张占英[1] 赵春茹[2] 

机构地区：[1]佛山科学技术学院信息科学与数学系,广东佛山528000 [2]华南师范大学经济管理学院,广东广州510006

出　　处：《许昌学院学报》2007年第5期1-5,共5页Journal of Xuchang University

基　　金：佛山市科技发展专项基金项目(2005070021)

摘　　要：对期权定价中常用的二叉树模型和Black-Scholes模型作了比较系统的分析,从两方面得出Black-Scholes模型是二叉树模型的极限情况,并对其进行了优化.Based on the systematic anaysis of the relations and differences between Binomial Trees model and Blaek-Seholes model which are frequently used in option price, this article finds out that Blaek-Seholes model is the limit of Binomial Trees model, and optimizes the two models.

关 键 词：二叉树模型 Black—Scholes模型 欧式期权 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] O175.2[理学—数学]