赵春茹

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供职机构：华南师范大学经济与管理学院更多>>
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期权定价中二叉树模型的极限情况
《许昌学院学报》2007年第5期1-5,共5页曲军恒 张占英 赵春茹 
佛山市科技发展专项基金项目(2005070021)
对期权定价中常用的二叉树模型和Black-Scholes模型作了比较系统的分析,从两方面得出Black-Scholes模型是二叉树模型的极限情况,并对其进行了优化.
关键词：二叉树模型 Black—Scholes模型 欧式期权 
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