亚式期权的一种定价方法  

One Methed For Asion Option Pricing

作　　者：王国强[1] 马德全[1] 宋华[1] 

机构地区：[1]中南大学数学科学与计算技术学院,长沙410075

出　　处：《数学理论与应用》2007年第3期113-116,共4页Mathematical Theory and Applications

摘　　要：本文将用保险精算的方法对几何平均亚式期权进行定价,主要利用了正态分布的性质,将对连续形式的几何亚式期权进行定价。This paper price the Asian option by the actuarial approach. And I mainly use the prosperties of normal distrigution.

关 键 词：正态分布 亚式期权 几何平均 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F830.9