风险调整绩效度量及其对我国商业银行的启示  

作　　者：吴江涛[1] 

机构地区：[1]上海财经大学信息管理与工程学院

出　　处：《经济论坛》2007年第18期105-106,共2页Economic Forum

摘　　要：一、引言全球金融市场的一体化、产品多样化一方面改变了商业银行的竞争环境，另一方面也大大促进金融风险的复杂性。鉴于1998年巴塞尔资本协议倡导的风险资本充足性规则的缺陷性，国际银行业改进了风险管理的理念、技术和手段，开发了内部资本分配体系，建立了内部风险度量模型，并将两者有机结合形成所谓的风险调整绩效度量。这标志着商业银行风险管理从传统的资产负债管理模式向以风险资本约束为核心的全面风险管理模式转变。

关 键 词：风险度量模型 风险调整 商业银行 绩效 全面风险管理 巴塞尔资本协议 资本充足性 全球金融市场 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]