风险度量模型

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基于黎曼流形的健身APP风险度量方法
《首都体育学院学报》2024年第5期497-504,共8页宋策 赵小林 谢昆 刘晓然 李彬涵 
国家重点研发计划项目(2022YFC3600400)。
随着智能设备的普及,其应用系统已成为恶意软件攻击的主要目标,存在巨大的网络安全隐患。健身App因其获取数据的隐私性和敏感性,面临的数据安全问题更加严峻,其安全度量模型成为解决这一挑战的关键点。目前的安全度量模型多数基于静态...
关键词：数据安全 网络行为 黎曼流形 风险度量模型 协方差矩阵 
碳排放权交易风险度量模型的研究现状与展望
《中国商论》2023年第22期109-114,共6页王安国 
在绿色发展背景下,碳金融市场成为控制全球碳排放的重要工具。深入研究碳排放市场、精准预测碳收益和风险将促进碳排放管理和绿色产业升级改造。研究表明,碳交易数据具有复杂系统中数据的多重特点:自相关、非平稳、非正态,非线性、尖峰...
关键词：碳交易市场 风险 GARCH模型 马尔科夫机制转换模型 随机波动模型 
基于修正KMV模型的商业银行信用风险研究被引量：3
《金融发展研究》2023年第7期89-92,共4页李朝辉 张明洁 杨帆 李焱 
辽宁省社科基金项目“以支点港口建设为切入点推动形成国内国际双循环新发展格局研究”(L21AJL 001)。
一、引言金融是现代经济的核心,商业银行在中国金融体系中居于主导地位,是支撑中国经济发展的重要力量。近年来,面对复杂的市场环境,商业银行在经营过程中面临的风险越来越大,不确定因素越来越多,由此导致的信用风险日益加剧,有效识别...
关键词：KMV模型 信用风险 中国金融体系 中国银行业 商业银行 不确定因素 现代信用风险度量模型 现代经济的核心 
绿色基金视角下风险度量模型的实证对比探究
《中国市场》2022年第35期39-41,共3页庹林华 陈涛 
文章以兴全绿色投资混合LOF基金2019年1月1日至2019年12月31日的日增长率为样本数据,研究常用风险度量模型在绿色基金中短期内的表现情况。对比发现,极值理论下的POT模型表现较好,其余依次是ES模型、Monte Carlo-VaR模型、Monte Carlo-C...
关键词：金融风险 风险度量 绿色基金 极值理论 
基于直觉模糊混合熵的投资组合风险度量模型被引量：4
《数学的实践与认识》2022年第11期256-262,共7页张宇卓 丁晓松 
对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(17YB11)。
直觉模糊集混合熵通过真假隶属函数能够有效处理同时具有随机性和直觉模糊性的不确定性信息.采用直觉模糊集混合熵来度量投资组合问题中关于投资风险的不确定性程度,给出一种模糊随机环境下投资组合的风险度量模型,比传统的风险度量方...
关键词：混合不确定性 混合熵 直觉模糊集 投资组合 风险度量 
考虑美元指数冲击的国际原油价格风险度量模型
《数学的实践与认识》2021年第19期35-43,共9页邓晶晶 施淑蓉 
湖南省教育厅科学研究项目(20C1091)。
将美元指数引入CARE模型,构建美指CARE模型,度量国际原油价格风险.选取WTI原油2001年1月2日-220年12月31日每日开盘价数据进行实证研究,结果发现:引入美元指数后的模型可以有效改善样本内VaR拟合精度,更加精准地揭示油价风险演化规律;...
关键词：美元指数 原油价格 风险度量 CARE模型 
商业银行房地产信贷风险度量方法比较
《辽宁工业大学学报（社会科学版）》2021年第5期14-18,共5页何叶荣 范志豪 
国家自然科学基金面上项目(51874003)。
房地产信用贷款在商业银行中的占比非常大,当房地产企业出现违约时,银行的信贷资产质量将会下降,造成金融风险的累积。区别于单一银行信贷风险度量模型的研究,使用独立性T检验和主成分分析作为数据筛选方法以寻找关键指标;从各类度量模...
关键词：商业银行 信用贷款 风险度量模型 
面向绿色信贷的KMV信用风险度量模型的改进与应用研究——以造纸业绿色信贷为例被引量：9
《经营与管理》2021年第10期144-150,共7页侯李薇 张智光 
国家自然科学基金项目“生态文明的阈值和水平双指数测度方法”(71673136)。
引入绿色价值等指标构建绿色评价指标体系,改进传统KMV模型中的资产价值,构建出绿色KMV模型,对绿色信贷的信用风险进行定量研究。对KMV模型进行相应改进,可以有效地度量绿色信贷的信用风险。在绿色信贷信用风险的测量中,同时考虑财务数...
关键词：KMV模型 绿色信贷 信用风险 造纸业 
相依样本下半参数变系数期望分位数风险度量模型统计推断被引量：4
《中国科学：数学》2021年第9期1377-1406,共30页王子剑 周勇 曾凡平 
国家自然科学基金(批准号:71331006,71931004和91546202)资助项目。
本文在α-混合序列假设下,基于半参数变系数模型研究条件期望分位数风险价值(expectile-based value at risk,EVaR)的风险度量.此模型不仅考虑了风险因素的影响,还可以动态描述风险影响及交互效应.同时,EVaR比经典的风险在险价值(quanti...
关键词：Α-混合 半参数 变系数 期望分位数 在险价值 三阶段估计 
P2P网络借贷信用风险度量模型的对比研究——以“Prosper”和“拍拍贷”为例被引量：1
《中国商论》2019年第24期63-66,共4页邓春生 
P2P网络借贷是一种创新的普惠金融模式,是解决我国个人及中小微企业融资难问题的一种有效手段。作为P2P借贷与网络借贷相结合的新型金融模式,P2P平台将承受较强的借款人信用风险。为了提高P2P平台的借款人准入门槛,降低平台的运营风险,...
关键词：P2P网络借贷 信用风险度量 分类模型 对比分析 
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