现代信用风险度量模型

作品数：21被引量：72H指数：4
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基于修正KMV模型的商业银行信用风险研究被引量：3
《金融发展研究》2023年第7期89-92,共4页李朝辉 张明洁 杨帆 李焱 
辽宁省社科基金项目“以支点港口建设为切入点推动形成国内国际双循环新发展格局研究”(L21AJL 001)。
一、引言金融是现代经济的核心,商业银行在中国金融体系中居于主导地位,是支撑中国经济发展的重要力量。近年来,面对复杂的市场环境,商业银行在经营过程中面临的风险越来越大,不确定因素越来越多,由此导致的信用风险日益加剧,有效识别...
关键词：KMV模型 信用风险 中国金融体系 中国银行业 商业银行 不确定因素 现代信用风险度量模型 现代经济的核心 
现代信用风险度量模型剖析与综合比较研究
《中华传奇》2019年第20期0159-0159,共1页延宇 
金融危机的出现,促使市场以及银行行业的运行状况出现危机,要想积极的面对此类挑战,就应当强化对现代信用风险管理。本文对现代信用风险度量模型进行分析,通过四大模型的比较、完善国内信用风险模型应用的措施两方面做以深入探讨,希望...
关键词：金融危机 信用风险度量模型 风险管理 
现代信用风险度量模型的最新理论研究进展被引量：1
《山东财政学院学报》2014年第4期5-13,22,共10页王新军 吴建华 张颖 
教育部人文社科规划项目"基于非线性分析方法的金融市场波动与信用风险控制研究"(13YJAZH091);国家自然科学基金项目"亚纯函数与其函数位移及差分算子分担公共值问题的研究"(11226094);国家社会科学基金项目"系统科学范式下金融理论与应用"(11BJY147)
文章对现代信用风险模型的理论研究进行了系统梳理,详细回顾了资产价值驱动的内生违约的结构模型、随机跳过程假设下的外生违约的简约模型和不完全信息下的信用风险度量模型的研究路径,发现现有的研究在不完全信息的刻画、不完全信息下...
关键词：信用风险 BS定价公式 随机点过程 非线性滤波 不完全信息 
现代信用风险度量模型的分析及对我国商业银行的借鉴
《市场论坛》2010年第2期65-66,51,共3页王颖 
信用风险是金融风险中最主要的风险之一。我国商业银行对信用风险度量技术较为简单,不能满足商业银行对信用风险管理的要求。文章介绍了国际上最有影响力的四个商业银行信用风险度量模型,并对这些模型在我国的适用性进行分析,为提高银...
关键词：信用风险 度量模型 商业银行 适用性 
现代信用风险度量模型比较分析被引量：3
《当代经济》2009年第20期142-143,共2页金志博 王红娟 
金融危机的爆发以及《巴塞尔新资本协议》的正式实施,为银行业进行信用风险管理提出新的挑战。本文对国际上信用风险管理实践中应用最为广泛的现代信用风险度量模型进行了分析比较,提出我国商业银行应用信用风险模型中的问题,并给出相...
关键词：信用风险 度量模型 违约概率 
国内关于现代信用风险度量模型的研究综述
《时代金融》2009年第8X期38-40,共3页高垒 张云 
湖南大学国家级大学生创新性训练与实验计划项目<中国财产保险公司应收保费信用风险的管理研究>的阶段性成果;项目编号:521611084)
信用风险是金融机构面临的重要风险。目前国际上最具影响力的信用风险度量模型有四个:KMV、CreditMetrics、CreditRisk+、CreditPortfolioView。本文通过对近年来国内学者关于各个模型的研究文献的回顾,总结出四大模型的基本框架,分析...
关键词：信用风险 度量模型 适用性 
现代信用风险度量模型对比分析被引量：1
《现代商贸工业》2009年第21期150-151,共2页刘丹 
金融危机的爆发以及《巴塞尔新资本协议》的正式实施,为银行业进行信用风险管理提出新的挑战。对国际上信用风险管理实践中应用最为广泛的现代信用风险度量模型进行了分析比较,提出我国商业银行应用信用风险模型中的问题,并给出相关建议。
关键词：信用风险 度量模型 
现代信用风险度量模型在中国的适用性
《现代商业》2008年第26期30-31,共2页孟思文 
本文介绍了现代信用风险度量模型在我国的发展情况,然后重点从模型的假设、建模方法、优势和劣势等方面比较分析了现代信用风险度量模型在我国的适用性,并对这些模型作出了较为客观的评价。
关键词：现代信用风险度量模型 发展缓慢 评析 
现代信用风险度量模型比较
《合作经济与科技》2008年第16期77-78,共2页周锴 
信用风险，亦称违约风险，是指因交易一方不能履行或不能全部履行合约责任而造成交易对手遭受损失的可能性。一般来讲，信用风险的基本要素包括违约概率、违约损失率。这些风险要素不仅被用来评估信用风险，而且可以用来信用定价、计算...
关键词：现代信用风险度量模型 违约损失率 违约风险 违约概率 风险要素 信用利差 交易 合约 
现代信用风险度量模型在我国商业银行的适用性分析被引量：1
《现代商业》2008年第24期41-41,40,共2页朱欣凤 
本文简要介绍了信用风险度量的发展历程和几种主流的信用风险度量模型,并深入分析了这些模型在我国商业银行信用风险管理中的适用性,进而对提高商业银行风险管理水平提出了建议。
关键词：信用风险 度量模型 商业银行 适用性 
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