基于修正KMV模型的商业银行信用风险研究  

作　　者：李朝辉 张明洁 杨帆 李焱 

机构地区：[1]大连海事大学航运经济与管理学院,辽宁大连116026

出　　处：《金融发展研究》2023年第7期89-92,共4页Journal Of Financial Development Research

基　　金：辽宁省社科基金项目“以支点港口建设为切入点推动形成国内国际双循环新发展格局研究”(L21AJL 001)。

摘　　要：一、引言金融是现代经济的核心,商业银行在中国金融体系中居于主导地位,是支撑中国经济发展的重要力量。近年来,面对复杂的市场环境,商业银行在经营过程中面临的风险越来越大,不确定因素越来越多,由此导致的信用风险日益加剧,有效识别和防范信用风险对中国银行业的经营环境和整体发展都十分重要。在诸多现代信用风险度量模型中,对于中国上市商业银行信用风险,KMV模型在样本数据选择和适用范围上都有明显优势.

关 键 词：KMV模型 信用风险 中国金融体系 中国银行业 商业银行 不确定因素 现代信用风险度量模型 现代经济的核心 

分 类 号：F832.4[经济管理—金融学]