信用风险度量模型

作品数：63被引量：213H指数：9
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基于修正KMV模型的商业银行信用风险研究被引量：3
《金融发展研究》2023年第7期89-92,共4页李朝辉 张明洁 杨帆 李焱 
辽宁省社科基金项目“以支点港口建设为切入点推动形成国内国际双循环新发展格局研究”(L21AJL 001)。
一、引言金融是现代经济的核心,商业银行在中国金融体系中居于主导地位,是支撑中国经济发展的重要力量。近年来,面对复杂的市场环境,商业银行在经营过程中面临的风险越来越大,不确定因素越来越多,由此导致的信用风险日益加剧,有效识别...
关键词：KMV模型 信用风险 中国金融体系 中国银行业 商业银行 不确定因素 现代信用风险度量模型 现代经济的核心 
面向绿色信贷的KMV信用风险度量模型的改进与应用研究——以造纸业绿色信贷为例被引量：9
《经营与管理》2021年第10期144-150,共7页侯李薇 张智光 
国家自然科学基金项目“生态文明的阈值和水平双指数测度方法”(71673136)。
引入绿色价值等指标构建绿色评价指标体系,改进传统KMV模型中的资产价值,构建出绿色KMV模型,对绿色信贷的信用风险进行定量研究。对KMV模型进行相应改进,可以有效地度量绿色信贷的信用风险。在绿色信贷信用风险的测量中,同时考虑财务数...
关键词：KMV模型 绿色信贷 信用风险 造纸业 
P2P网络借贷信用风险度量模型的对比研究——以“Prosper”和“拍拍贷”为例被引量：1
《中国商论》2019年第24期63-66,共4页邓春生 
P2P网络借贷是一种创新的普惠金融模式,是解决我国个人及中小微企业融资难问题的一种有效手段。作为P2P借贷与网络借贷相结合的新型金融模式,P2P平台将承受较强的借款人信用风险。为了提高P2P平台的借款人准入门槛,降低平台的运营风险,...
关键词：P2P网络借贷 信用风险度量 分类模型 对比分析 
基于内部评级法的县域农村商业银行信用风险度量研究被引量：1
《时代金融》2019年第26期149-150,共2页单翠 
针对县域农村商业银行信用风险管理粗放的现状,本文通过对巴塞尔协议Ⅲ中内部评级法的研究,在充分考虑县域农村商业银行实际情况基础上,建立基于CreditMetrics的信用风险度量模型,计算出组合贷款和单笔贷款违约概率、违约损失率,从而建...
关键词：内部评级法 信用风险度量模型 违约概率 
现代信用风险度量模型剖析与综合比较研究
《中华传奇》2019年第20期0159-0159,共1页延宇 
金融危机的出现,促使市场以及银行行业的运行状况出现危机,要想积极的面对此类挑战,就应当强化对现代信用风险管理。本文对现代信用风险度量模型进行分析,通过四大模型的比较、完善国内信用风险模型应用的措施两方面做以深入探讨,希望...
关键词：金融危机 信用风险度量模型 风险管理 
基于BP神经网络的商业银行信用风险度量模型研究被引量：10
《金融发展研究》2018年第6期68-73,共6页曾嵘欣 
本文以商业银行表内业务和表外业务为切入点,利用贵州省地方法人银行的500户信贷企业财务数据,改进BP神经网络模型,模拟构建信用风险度量模型,取得了较好的效果。用信用风险度量模型对49家样本企业进行预测,结果发现,该模型对信用风险...
关键词：信用风险度量 BP神经网络 预测 
基于Copula函数的信用风险度量模型
《科技创新与应用》2016年第26期50-51,共2页汪娜 
在信用风险度量方面,单纯的利用模型计算每个企业的违约概率或损失已经不能准确得出组合信用风险的度量值。同时,随着公司间相互关系日渐复杂、共同违约事件逐渐增加,需要把各个经济实体间的违约相依性纳入信用风险管理体系。文章考虑将...
关键词：结构模型 COPULA函数 相依违约 
基于KMV模型的江苏省农村商业银行信用风险管理
《科技视界》2015年第4期29-29,52,共2页宋玉琳 王海荣 
大学生创新基金(201413655011Y);江苏省教育厅高校哲学社会科学基金(2013SJD630089);江苏省社科基金(11GLB007)
随着金融市场的复杂化和多变化,江苏省农村商业银行面临的信用风险越来越高。引进先进的现代信用风险度量模型是当务之急,在众多现代风险度量模型中,KMV模型优势更突出。
关键词：江苏省农村商业银行 信用风险管理 信用风险度量模型 KMV模型 
现代信用风险度量模型的最新理论研究进展被引量：1
《山东财政学院学报》2014年第4期5-13,22,共10页王新军 吴建华 张颖 
教育部人文社科规划项目"基于非线性分析方法的金融市场波动与信用风险控制研究"(13YJAZH091);国家自然科学基金项目"亚纯函数与其函数位移及差分算子分担公共值问题的研究"(11226094);国家社会科学基金项目"系统科学范式下金融理论与应用"(11BJY147)
文章对现代信用风险模型的理论研究进行了系统梳理,详细回顾了资产价值驱动的内生违约的结构模型、随机跳过程假设下的外生违约的简约模型和不完全信息下的信用风险度量模型的研究路径,发现现有的研究在不完全信息的刻画、不完全信息下...
关键词：信用风险 BS定价公式 随机点过程 非线性滤波 不完全信息 
KMV模型在中国互联网金融中的信用风险测算研究被引量：19
《北京邮电大学学报（社会科学版）》2013年第6期75-81,共7页孙小丽 彭龙 
国家自然科学基金项目(71373029;70873012);教育部人文社会科学基金项目(07JA790005)
随着互联网金融风潮的兴起,各大金融机构和电商都在积极抢占市场。现阶段中国互联网金融的核心是金融规则和对风险的控制,尤其是对信用风险的控制更是有待探索的难点问题。本文采用真实的金融市场数据,模拟了应用信用风险度量(KMV)模型...
关键词：信用风险度量模型 互联网金融 信用风险 风险测算 
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