汪娜

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基于Copula函数的信用风险度量模型
《科技创新与应用》2016年第26期50-51,共2页汪娜 
在信用风险度量方面,单纯的利用模型计算每个企业的违约概率或损失已经不能准确得出组合信用风险的度量值。同时,随着公司间相互关系日渐复杂、共同违约事件逐渐增加,需要把各个经济实体间的违约相依性纳入信用风险管理体系。文章考虑将...
关键词：结构模型 COPULA函数 相依违约 
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