基于预测收益率的模糊投资组合优化模型  

作　　者：姚天祥[1] 刘思峰[1] 

机构地区：[1]南京航空航天大学经济与管理学院,南京210016

出　　处：《统计与决策》2007年第19期47-48,共2页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70473037);教育部博士学科点科研基金资助项目(20020287001);江苏省自然科学基金资助项目(BK2003211);南京航空航天大学特聘教授和创新群体科研基金资助项目(1009-260812)

摘　　要：本文提出用预测收益率代替均值,在新的经济周期下投资者重视对偏离预测收益率的风险度量,更重视最新的样本数据;并通过建立模型来预测收益率,提出了新的风险度量函数,在此基础上建立了新的投资组合优化模型,解决了样本数目不足的投资组合优化问题。本文建立的模糊环境下的投资组合可以完全转变成线性规划求解,减少了协方差的计算量,使得处理大型证券组合优化问题成为可能。

关 键 词：投资组合 预测 收益率 梯形模糊数 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济]