考虑违约风险的可转换债券的定价实证研究  

作　　者：王志仁[1] 曾繁荣[1] 

机构地区：[1]桂林电子科技大学,桂林541004

出　　处：《工业技术经济》2007年第12期122-124,共3页Journal of Industrial Technological Economics

基　　金：广西自然科学基金项目"基于BP神经网络的旅游企业财务预警研究"(项目编号:0542038)

摘　　要：可转换债券是一个日益受到关注的金融衍生产品,其定价研究也成为一个热门话题,本文通过将违约风险价值折算成贴现率,运用Black-Scholes计算可转换债券的价值,并用招行可转换债券进行实证分析,比较理论价值和实际的市场价值的差异。

关 键 词：可转换债券 期权价值 违约风险 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]