常利率更新风险模型的保费强度  

The Gross Risk Premium Rate in a Kind of Renewal Risk Model with Constant Interest Rate

作　　者：王汝芳[1] 杜勇宏[2] 

机构地区：[1]北京物资学院经济学院,北京100149 [2]南开大学经济学院,天津300071

出　　处：《南昌大学学报（理科版）》2007年第5期417-419,共3页Journal of Nanchang University(Natural Science)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10571092);南开大学创新基金资助项目(ZB0001)

摘　　要：研究常利率下风险模型的保费强度与利率的关系,发现常利率的Poisson古典风险模型的保费强度与利率无关;而常利率更新风险模型的保费强度与利率有关,并求出了它们之间的表达式。This paper studies the relation between the gross risk premium rate and interest rate in a kind of renewal risk model with constant interest rate. The correlation exist in the renewal risk model, but the gross risk premium rate is complete independence of interest rate in the classical risk model.

关 键 词：更新风险模型 安全系数 保费强度 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]