利率期限结构曲线的估计方法——基于上交所国债的实证分析  

Estimating Methods of the Interest-rate Term Structure Curve:Evidence From the Government Bond Market in SSE

作　　者：郭涛[1] 李俊霖[2] 

机构地区：[1]华中科技大学经济学院,武汉430014 [2]浙江师范大学工商管理学院,金华321004

出　　处：《南方经济》2007年第12期63-72,共10页South China Journal of Economics

摘　　要：本文系统地论述了各种利率期限结构曲线估计方法的原理,提出了估计方法需满足的原则,并采用上海证券交易所的国债市场数据,比较了四种主要估计方法的拟合效果,提出了适合我国债券市场的利率期限结构估计方法。The paper discusses various Estimating methods of the interest-rate term structure curve systematically, and put forward the principle that estimating method must follow. By utilizing the the government bond market data in SSE, the paper compares the fitting results of four estimating methods, point out the appropriate method for our bonds market.

关 键 词：利率期限结构 估计方法 Nelsen Siegel模型 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]