ARIMA模型在河南全社会固定资产投资预测中的应用  

The Application of ARIMA Model in the Estimation of Henan Social Fixed Assets Investment

作　　者：周世国[1] 齐祥来[1] 贾利新[2] 马遥[1] 

机构地区：[1]郑州大学系统科学与数学系,郑州450052 [2]信息工程大学电子技术学院,郑州450004

出　　处：《河南科学》2008年第2期155-158,共4页Henan Science

基　　金：河南省自然科学基金资助项目(0311010500)

摘　　要：采用求和自回归移动平均模型(ARIMA),对《新中国五十年统计资料汇编》及《2006年河南省统计年鉴》提供的河南省全社会固定资产投资额数据进行分析.结果显示,ARIMA(1,1,5)提供了较为准确的预测结果,此模型可为河南省全社会固定资产投资提供可靠的参考数据.This article analyses the data of fixed assets investment furnished by the Henan statistics yearbook and new China about fifty years statistics complication with ARIMA model. The analysis shows that ARIMA （1, 1,5） provides comparatively precise estimation results,which can offer a reasonable basis for Henan social fixed assests investment.

关 键 词：ARIMA 固定资产投资 时间序列 预测 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]