发电公司投资组合决策流程  

Portfolio Dicision-Making Flow for Generation Company

作　　者：王访[1] 周晓阳[1] 周晨[1] 

机构地区：[1]华中科技大学数学系,武汉430074

出　　处：《电力系统及其自动化学报》2008年第1期33-37,45,共6页Proceedings of the CSU-EPSA

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70271069)

摘　　要：借鉴现代证券投资理论,以条件风险价值为风险计量指标,以效用最大化和风险最小化建模,提出了一个发电公司最优投资组合的决策流程,对发电公司在日前市场、无风险长期合同市场、期货市场总电量的最优分配比例进行了计算。算例仿真和理论研究表明,该决策流程具有一定的实用性,较真实地反映了市场行为,并为不同需求的发电公司提供求解最优投资组合的方法。A optimal portfolio decision-making flow for power producer is proposed using the modern investment theory,which takes the conditional value at risk （CVaR）as the risk measurement index and aims at both maximum avail and minimum risk value. The optimal allocation ratios of electricity allotted in day-ahead market ,risk free forward contract market and futures market are calculated. The proposed portfolio decisionmaking flow can satisfy the needs of different power supplier, and its practicality is shown by both case simwlation and theoretical analysis.

关 键 词：电力市场 投资组合 条件风险价值 电力期货 

分 类 号：TM73[电气工程—电力系统及自动化] F123.9[经济管理—世界经济]