双重看涨期权定价的估计  

The Valuation of Double Call Option

作　　者：蒲冰远[1] 唐应辉[2] 胡明[3] 

机构地区：[1]成都纺织高等专科学校基础部,四川成都610023 [2]四川师范大学数学与软件科学学院,四川成都610066 [3]江苏科技大学数理学院,江苏镇江212003

出　　处：《数学的实践与认识》2008年第4期40-45,共6页Mathematics in Practice and Theory

基　　金：四川省学术与技术带头人培养基金资助([2001]16)

摘　　要：在市场无套利、无摩擦和无风险利率为常数假定下,分别讨论了无红利配发和有红利配发情形时,一种新型期权—双重看涨期权的定价问题,主要利用套期保值策略对期权定价进行了若干估计,给出了上下界.Under assumption that the financial market is arbitrage-free frictionless and the riskless rate is a constant, this article studies the pricing of an exotic option-Double Call Option with dividend or not. By mainly means of hedging strategy, the option pricing is valuated and the upper limits and the lower limits are derived.

关 键 词：双重看涨期权 套期保值策略 红利 估计 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] F224