分数布朗运动环境下最优消费资产组合  

Optimal consumption and portfolio in fractional Brownian motion environment

作　　者：李巧艳[1] 薛红[1] 

机构地区：[1]西安工程大学理学院,陕西西安710048

出　　处：《兰州理工大学学报》2008年第1期152-155,共4页Journal of Lanzhou University of Technology

基　　金：陕西省教育厅自然科学专项基金(05JK207)

摘　　要：针对分数布朗运动环境下的最优消费资产组合问题,运用随机最优控制理论,在给定对数效用函数条件下,得到最优消费资产组合问题的显式解.Aimed at the problem of optimal consumption and portfolio in fractional Brownian motion and using stochastic optimal control theory, the explicit solutions of this problem were obtained when the logarithm utility function was given.

关 键 词：分数布朗运动 最优消费资产组合 效用函数 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计] F830[理学—数学]