证券公司风险监管制度改革路径分析  

作　　者：张怡[1] 

机构地区：[1]中国人民大学商学院,北京100872

出　　处：《理论界》2008年第2期60-61,共2页Theory Horizon

摘　　要：本研究在国际比较的基础上,分析中国证券公司新老风险监管制度和巴塞尔新资本充足率规范的有效性。研究结果显示,改革后的2006版风险监管制度比老制度有所改善,但对风险的反映不如巴塞尔内部模型法准确,新制度平均低估证券公司自营风险29%。中国证券公司监管应借鉴巴塞尔新资本充足率规范,逐步引入VaR等先进风险测量工具。

关 键 词：证券公司 资本充足性 标准法 内部模型法 VAR 市场风险 

分 类 号：F830.591[经济管理—金融学]