偏尾Laplace分布下的条件风险价值探讨  

作　　者：蒋春福[1] 尤川川[2] 彭红毅[3] 

机构地区：[1]深圳大学数学与计算科学学院,广东深圳518060 [2]湖北经济学院,武汉430205 [3]华南农业大学理学院,广州510642

出　　处：《统计与决策》2008年第5期27-29,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10626021);广东省自然科学基金资助项目(06300957);深圳大学科研启动基金资助项目(200738)

摘　　要：条件风险价值(CVaR)是学界目前广泛关注的一致性风险度量方法。文章在偏尾Laplace分布下研究了CVaR的估计问题,给出了CVaR的MLE估计,同时也讨论了CVaR估计的渐进性质和有限样本性质,并给出了CVaR估计的渐进分布和有限样本逼近方法,这对非对称厚尾分布下的金融风险管理具有一定的实用价值。此外,文章对如何评价CVaR估计也有一定的启发意义。

关 键 词：风险度量 CVAR 偏尾Laplace分布 

分 类 号：F830[经济管理—金融学] O211[理学—概率论与数理统计]