使用MTV模型与Morkowitz证券组合选择模型的投资决策系统  

An Investment Decision System with the Application of Multivariate Times Series Variance Component(MTV) Model and Markowitz Portfolio Selection Model

作　　者：肖鸿晶[1] 刘继云[1] 

机构地区：[1]江西经济管理干部学院,南昌330200

出　　处：《数学的实践与认识》2008年第5期1-5,共5页Mathematics in Practice and Theory

摘　　要：利用期望和方差的秩系数法、MTV模型、Morkowitz证券组合选择模型构造了一实用的投资决策系统.A practical investment decision system is presented in this paper, according to rankorder correlation method specified to expectation and variance, MTV model and Markowitz portfolio selection model.

关 键 词：二次规划 证券组合 时间序列 协方差 秩相关系数 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] TP18[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]