基于价量关系的股指期货投资技术——以台湾加权指数期货为例  

作　　者：陈晓杰[1] 黄志刚[1] 

机构地区：[1]福州大学管理学院,福建福州350108

出　　处：《金融理论与实践》2008年第3期107-109,共3页Financial Theory and Practice

基　　金：国家软科学研究计划资助项目(2006GXQ3D109)

摘　　要：对股指期货进行投资分析的一个重要方面是价量关系,台湾加权指数期货的经验值得我们分析与借鉴。本文采用微观的面板数据计量模型与宏观趋势波段两种方法对其进行实证分析,发现其价、量之间以及价格波动与成交量之间都存在正向关系,符合主流的MDH理论,并表明投资技术分析在一定程度上是有效的;大陆投资者将来在沪深300股指期货上可以参考,借鉴台湾地区的经验。

关 键 词：股指期货 价量关系 投资技术 台湾加权指数期货 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]