一种新型风险下的最优再保险  

Optimal Reinsurance under New Risk Measure

作　　者：纪玉卿[1] 曹玉松[1] 

机构地区：[1]许昌学院计算机科学与技术学院,河南许昌461000

出　　处：《许昌学院学报》2008年第2期19-22,共4页Journal of Xuchang University

基　　金：河南省教育厅自然科学研究项目(2008B110016)

摘　　要：在标准差计算原理下,给出了最优再保险函数要满足的充分条件.当保险人采取截方差风险测量、再保险人采取方差风险测量时,在一个限制条件函数类中,给出了最优再保险函数的具体形式.The paper gives sufficient condition of the optimal reinsurance under the mean-variance premium principle. When the insurer takes the truncation measure and the reinsurance company takes variance risk measure, it gives the concrete reinsurance function within the restricted class of admissible contracts.

关 键 词：再保险 变换损失 风险函数 标准差原理 拉格朗日函数 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]