常利率因素下的双险种风险模型  

A risk model of double-type-insurance with constant interest

作　　者：李静霞 王永茂[2] 孟海涛[3] 

机构地区：[1]北京市丰台职工大学,北京100073 [2]燕山大学理学院,秦皇岛066044 [3]天津大学管理学院工程管理系,天津300072

出　　处：《数学理论与应用》2008年第1期101-106,共6页Mathematical Theory and Applications

摘　　要：本文引入了一类常利率因素下的双险种风险模型,就不带干扰和带干扰两个方面进行讨论,给出了破产概率Ψ(u)的显式表达式和Lundberg上界。A double - type - insurance risk model with constant interest is introduced. Meanwhile, we discuss the risk model and the risk model by diffusion. Then the explicit expression for Ψ（u） and its Lundberg upper bound are given.

关 键 词：风险过程 破产概率 利率 干扰 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F840