信用风险的非线性二重组合判别模型  

作　　者：周焯华 余潜[1] 

机构地区：[1]重庆大学经济与工商管理学院,重庆400044

出　　处：《统计与决策》2008年第7期18-20,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70371030)

摘　　要：随着金融全球化的不断发展,商业银行业务不断扩大,其伴随的由于信贷业务而产生的信用风险影响巨大,引起了学术界和金融机构的广泛关注。大量的量化信用风险的模型被开发出来。文章在通过对现在广泛研究的多元判别模型、KMV模型和神经网络模型进行分析的基础上,总结出现有的信用风险量化模型特点,提出了非线性二重组合判别方法对企业的违约风险进行判定的方法,并对该模型的算法进行了分析。最后,通过上市公司的数据对模型违约可能进行了实证分析并得出结果。

关 键 词：信用风险 组合预测 神经网络 

分 类 号：F832.479[经济管理—金融学]