Lévy风险模型的研究  

Study on Lévy Risk Models

作　　者：赵永霞[1] 叶传秀[1] 

机构地区：[1]曲阜师范大学数学科学学院,山东省曲阜市273165

出　　处：《曲阜师范大学学报（自然科学版）》2008年第2期47-50,共4页Journal of Qufu Normal University(Natural Science)

基　　金：国家自然科学基金项目(10471076)

摘　　要：首先讨论了一般Lévy风险模型,得到了其折扣期望所满足的积分—微分方程;然后在Lévy风险过程有混合指数负跳的情况下,得到了一些特殊折扣期望的具体表达式.In this paper, the general Lévy risk models are discussed and the integro-differential equation satisfied by its expected discounted penalty function is derived. The evident results of some expected discounted penalty functions are obtained when the Lévy risk preocesses have mixed-exponential negative jumps.

关 键 词：LÉVY过程 Laplace指数 折扣期望 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]