我国CPI时间序列预测模型的比较及实证检验  

作　　者：谢佳利[1] 杨善朝[1] 梁鑫[1] 

机构地区：[1]广西师范大学数学科学学院,广西桂林541004

出　　处：《统计与决策》2008年第9期4-6,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10661003);广西自然科学基金资助项目(0728091);广西师范大学青年基金资助项目(2007)

摘　　要：文章运用时间序列的几个不同模型,对我国居民消费价格指数(CPI)的变化规律进行了比较研究;通过对我国2001年1月至2007年8月共80个月份的CPI值进行实证分析,建立了一个反映CPI变化规律的较优统计预测模型,该模型的相对误差控制在1%之内,得到较好的结果;最后,利用该模型对2007年9月至2008年8月的CPI变化趋势进行了预测。

关 键 词：居民消费价格指数(CPI) 时间序列分析 乘积季节模型 预测 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]