利率期限结构模型估计中的GMM方法述评  

作　　者：潘婉彬[1] 陶利斌[2] 缪柏其 

机构地区：[1]中国科学技术大学统计与金融系,合肥230026 [2]香港大学经济与金融学院,香港薄扶林道 [3]不详

出　　处：《统计与决策》2008年第9期16-19,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10071082);教育部博士点基金资助项目;中国科学院和中国科技大学创新基金资助项目

摘　　要：广义矩方法(GMM)在利率期限结构模型的估计中有着广泛的应用。文章综述了在利率期限结构模型的估计中GMM方法涉及的各方面问题,其中包括过度估计问题、最优权重矩阵的选取、矩条件的选择、理论矩的计算、模拟矩方法(SMM)和有效矩方法(EMM)。

关 键 词：利率期限结构模型 广义矩方法 

分 类 号：F832[经济管理—金融学] C931[经济管理—管理学]