基于β值的分式效用函数投资组合选择模型  

The Selection Model on the Portfolio Selection of Fractional Utility Function Based on β

作　　者：陈国华[1] 

机构地区：[1]湖南人文科技学院数学系

出　　处：《湖南人文科技学院学报》2008年第2期1-2,11,共3页Journal of Hunan University of Humanities,Science and Technology

基　　金：湖南省教育厅资助项目(07C389);湖南人文科技学院资助项目(RKJGY0719)

摘　　要：关于证券投资组合的最大收益、最小风险投资决策问题,提出了一个兼顾收益和风险的效用函数,并建立了基于线性分式规划的投资组合选择模型,给出了该模型的线性分式规划解法,并给出了该模型的数值算例。About the largest income and the smallest risk of the investment decision problem, an utility function that balances the income and risk is advanced, and then the portfolio selection model is built based on the linear fractional programming. The solution of this model and the numerical example of it are given.

关 键 词：β值投资组合 分式效用函数 线性分式规划 线性规划 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]